Construido por encargo de Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas, primer duque de Uceda, valido de Felipe III, fue diseñado por Francisco de Mora, aunque las obras las dirigiera Juan Gómez de Mora y las ejecutara el capitán Alonso Turrillo de 1613 a 1625.
En el momento de su construcción, fue considerado muy ostentoso. Ha sido residencia, oficinas del Real Alcázar de Madid, en él también ha estado ubicado el Consejo de Estado y en la actualidad es la Capitanía General.
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